Avec la crise de la zone euro, la réforme Bâle III est au cœur de la régulation du système bancaire. L’urgence de la situation contribue à une accélération du calendrier de mise en œuvre et à l’application de nouvelles normes de fonds propres. Ce séminaire vous permet d’envisager les conséquences pour l’activité de votre établissement et vous apporte les derniers développements quant à l’application de la réforme.

Introduction

• Le bilan d’une banque : éléments de la gestion actif/passif
• Les différences entre les approches de fonds propres réglementaires et  économiques

Les objectifs de la réforme Bâle III

• Les ratios de Capital
• La limite du ratio crédits/dépôts ou levier d’endettement

Les exigences en fonds propres

• Augmentation des fonds propres réglementaires relatifs au trading book
  • VaR stressé
  • Incremental Risk Capital (ICR)
• Cas pratique : calcul de VaR stressé
• Augmentation des fonds propres réglementaires relatifs aux opérations de dérivés Credit Risk / Market Risk
  • Credit Value Ajustment (CVA)
  • Wrong Way Risk (WWR)
• Renforcement de la qualité des fonds propres
• Révision de la couverture des risques
• Cas pratique : calcul du besoin en fonds propres

La supervision par le régulateur

• Ratio de levier
• Dispositif de coussins contra cyclique
• Ratios de liquidité minimum
• Gestion des EC à effets systémiques
• Mise en place d’un corpus réglementaire unique

La transparence pour les banques

• Amélioration de la communication financière
• Modifications des politiques de rémunération des opérateurs démarchés

La mise en œuvre de cette nouvelle régulation

• Calendrier des révisions
• Renforcement des trois piliers
• Analyse des impacts Bâle 3 (Phase pré-projet)
• Mise en œuvre de nouveaux process et outils