Identifier les différentes fonctions du métier ALM

• Risques contenus dans le bilan (taux, change, liquidité, aspects réglementaires)
• Missions et organisation de l'ALM
• Quel environnement comptable et réglementaire ?

Maîtriser les notions de base de la gestion de taux ALM

• Présentation des différents types de taux (fixe, variable, révisable, réglementé)
• Qu'est-ce que le risque de taux ALM?
• Analyser une crise historique : Savings and Loans
• Notions de risque de taux fixé, de risque de base
• Notions de gap, d'impasse

Calculer et couvrir l'exposition de son bilan au risque de taux

• Construire un modèle d’écoulement des dépôts
• Modéliser le taux client (notion de non corrélation)
• Calculer les impasses de taux et de liquidité
• Maîtriser les opérations de couverture
• Fermer l'impasse et calculer la marge

Gérer de manière dynamique son risque de taux

• Maîtriser la notion de projection
• Intégrer le risque hors bilan
• Calculer la marge prévisionnelle
• Calculer le trend de production nouvelle et la déformation de bilan

Identifier et gérer ses autres facteurs de risque

• Identifier et gérer le risque de base et le risque de fixing
• Mesurer et gérer ses options explicites
  • Cap, floor, tunnel

Identifier et gérer ses autres facteurs de risque

• Mesurer et gérer ses options implicites : remboursements anticipés, PEL
• Mettre en place un suivi du risque inflation

Comptabilité de couverture IFRS

Mettre en place son système d'adossement

• Objectifs d’un système d’adossement
• Mettre en place une courbe de référence
• Structurer son système d'adossement (déclencheur, profil d'adossement)
• Maîtriser les techniques d'adossement des produits échéancés et non échéancés
• Calculer le taux de cession interne et traiter les aléas (remboursement anticipé, renégociation)

Gérer la marge de transformation

• Marge commerciale / marge de transformation
• Bâtir les indicateurs de gestion et construire ses stress scénarios
• Optimiser la gestion de la marge de transformation en intégrant l'horizon de prévision

Présentation d'outils ALM de simulation

• Gestion ALM en régime de Taux bas
• Bâle 3 et la gestion du risque de liquidité